Парный трейдинг на криптовалюте Школа по созданию торговых роботов

Весь парный трейдинг базируется на анализе поведения дельты. Можно его строить в Excel, как экспортировать котировки мы же знаем, посредством вычитания цен AUD/USD из GBP/USD. Для более эффективного парного трейдинга лучше мин фин всего будет его построить сразу в окне терминала. Для этого мы можем использовать второй индикатор из нашего архива, который легко можно бесплатно скачать по ссылке ниже. То же самое можно сказать и про валютные пары на рисунке выше, где можно увидеть обратную корреляцию между AUD/USD и USD/CAD. Из картинки также становиться понятно, почему ее называют зеркальной.

В этой статье мы с Вами посмотрим на то, как можно торговать пары в Os Engine руками! Для этого у нас там есть очень удобные визуальные интерфейсы. И еще, многие криптовалютные пары скоррелированы друг с другом в следствии того, что в паре присутствуют фиатные валюты (USD, EUR). Вы скажете «усреднение — плохо», только не в парном трейдинге.

1. Линейный коэффициент корреляции или парный коэффициент корреляции показывает нам силу линейной зависимости двух временных рядов, коими и являются графики финансовых инструментов.
2. Также при фундаментальном анализе компаний используются различные коэффициенты рентабельности, отражающие степень эффективности использования материальных и денежных ресурсов6.
3. Самая полная и большая статья по парному трейдингу со всеми ссылками и описанием всех методов и способов торговли написана.Вот и вебинар подоспел)Демо версия программы PairTrader уже доступна!
4. При этом одна из них позволяет получить прибыль в случае падения цены актива, а другая в случае её роста.
5. К счастью, с использованием рыночно-нейтральных стратегий, таких как парный трейдинг, инвесторы и трейдеры могут найти прибыль в любых рыночных условиях.
6. Обе марки имеют одинаковую основу – нефть, однако различаются качеством и свойствами.

Все что выходит из рамок этого диапазона можно использовать. Естественно, чем дальше коэффициент корреляции отодвигает от диапазона между -0,5 и 0,5, тем эффективнее будет торговля. На рисунке выше можно увидеть, как графики двух зависимых активов меняются с течением времени. Можно заметить, что некоторое время они двигаются практически одинаково.

В точке 2 сигнал будет уже обратным и нужно будет разворачивать сделки по спреду, т.е. Закрывать старые на покупку и открывать новые на продажу спрэда (Sell GBP/USD, Buy AUD/USD). Как видим, график дельты не пошел ниже средней линии полосы Боллинджера.

Для этого идем к источникам исторических данных и качаем цены закрытия дней обеих акций где-то за 3 года (в статье по расчету волатильности я приводил источники данных цен для форекса). Трейдеры могут использовать как фундаментальные, так и технические данные для построения стратегии парного трейдинга. Наш пример на технических данных, но некоторые трейдеры используют коэффициент цена/прибыль или другие фундаментальные факторы для оценки корреляции и расхождения. Суть парной торговли (трейдинга) будет заключаться в использовании в своих целях взаимосвязи разных инструментов, будь то валютные пары или ценные бумаги.

Соотношение объемов сделок в парном трейдинге

В докомпьютерную эру трейдинга был прерогативой лишь крупных фондов, банков и очень состоятельных инвесторов. Расчетов по этим парам слишком много для простого смертного того времени, а сегодня… Помните, недавно шутили, мол СССР ракеты в космос запускал и пользовался вычислительными мощностями в тысячи раз меньшими, чем имеется сегодня в четвертом айфоне. Хех, знали бы Королев с Циолковским, чем занимаются владельцы этих технически совершенных приборов.))) А тут, стало быть, расчеты по парам акций, которые сегодня можно провести в обычном файле, созданном в Microsoft Excel за несколько минут. Самая полная и большая статья по парному трейдингу со всеми ссылками и описанием всех методов и способов торговли написана.Вот и вебинар подоспел)Демо версия программы PairTrader уже доступна! Пример сонаправленного движения двух валютных инструментов.

За базовый актив примем нефть, которая бывает разных сортов, например, сорта Brent и сорта Light Sweet. Обе марки имеют одинаковую основу – нефть, однако различаются качеством и свойствами. Так, Brent считается эталонной, более качественной, поэтому ее стоимость, как правило, выше, чем цена нефти Light. Спред между ними будет равен 5$ (цена Брент 50$ – цена Лайт 45$).

Отбор пар акций и набор портфеля с утра

1. Можно увидеть, что при покупке спрэда по сигналу 1 (Buy GBP/USD, Sell AUD/USD) можно получить прибыль до момента пересечения графика дельты со средней линией полосы Боллинджера.
2. Еще один мультипликатор, часто используемый для сравнения рыночной стоимости компании, это коэффициент P/S, отражающий отношение рыночной капитализации компании к объему ее продаж.
3. В истории есть очень яркий пример работы компании Long-Term Capital Managment по этим стратегиям, его описывает Роджер Ловенстайн в книге «Когда гений терпит поражение».
4. На этом рисунке можно увидеть окно индикатора под графиком цен красную линию – это дельта GBP/USD и AUD/USD.
5. Дадим информацию, как использовать эту торговую тактику на разных рынках.
6. Целесообразно выбирать активы с коэффициентом корреляции от 0,8 до 0,95, однако не стоит полагаться лишь на цифры индикатора, конечный график, который получится при сочетании активов должен иметь вполне очевидные закономерности.
7. Широкий рынок полон взлетов и падений, которые вытесняют слабых игроков и приводят в смятение даже самых умных аналитиков.

Это соотношение должно быть выбрано таким образом, чтобы полученный портфель был нейтральным по отношению к рынку, т.е. Полученный портфель должен быть с нулевым бета-коэффициентом по отношению к рыночному портфелю. Затем разница в ценах между парными инструментами снова возвращается на свою обычную позицию и начинается подсчёт прибыли от только что осуществлённого парного трейдинга.

Фундаментальный анализ в Парном трейдинге

Парный трейдинг – рыночно-нейтральная стратегия, то есть направление общего рынка не влияет на ее выигрыш или потери. По любым возникающим вопросам, а также в случае необходимости получения дополнительной информации просьба обращаться к сотрудникам Компании по указанным выше телефонам и адресам. Сравнивая между собой различные компании, преимущество будет иметь та компания, у которой эти коэффициенты больше. Парный трейдинг имеет весьма недолгую историю своего развития.

Подведем итог по стратегии парного трейдинга

Сведения о ставках доходности, результатах инвестиционных решений являются индикативными, представлены исключительно для наглядности и не  должны рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем эффективности деятельности (доходности вложений). Результаты инвестиционных решений клиента зависят от множества факторов, в том числе от суммы вложений, выбранного тарифного плана, сложившейся https://broker-obzor.com/ рыночной ситуации. Проведение операций типа «шорт» сопряжено с дополнительными рисками изменения цены финансового инструмента, что может привести к потере денежных средств. Также при фундаментальном анализе компаний используются различные коэффициенты рентабельности, отражающие степень эффективности использования материальных и денежных ресурсов6.

Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы.